Теория рисков

[g91]

Исследовать зависимость средних потерь ML и ожидаемых потерь EL от целевого значения t<EX для различных типовых распределений прибыли X (треугольного, бета-распределения, двухстороннего экспоненциального (Лапласа), Гаусса-Лапласа).

Ребят, подскажите разницу между средними потерями и ожидаемыми.

[Dev]

Во всём мире разницы нет никакой, так же как и между обозначениями M и E для матожидания. Поэтому следует искать в конкретном курсе, по которому дана задача, что такое придумал его автор. Возможно, через ML обозначена медиана потерь - других разумных гипотез в голову не приходит.

[g91]

Вы не подскажите с чего нужно начать решение этой задачи?

[Dev]

Несколькими сообщениями ниже есть точно такая же задача. С решением.

[g91]

Несколькими сообщениями ниже есть точно такая же задача. С решением.

Где можно посмотреть решения подобных задач, имеются ли такие задачи в учебниках или задачниках?

[g91]

Во всём мире разницы нет никакой, так же как и между обозначениями M и E для матожидания. Поэтому следует искать в конкретном курсе, по которому дана задача, что такое придумал его автор. Возможно, через ML обозначена медиана потерь - других разумных гипотез в голову не приходит.

Узнавал по этому поводу: EL=PL*P(a), где а-вероятность потерь.

[Dev]

А ничего, что к двум непонятным обозначениям ML и EL Вы добавили ещё одно - PL? 

[g91]

Извиняюсь, EL=ML*P(A), где А-вероятность убытков.