Случайные процессы и их решение

[qwerty61i]

Здравствуйте. Необходимо решить задачу по случайным процессам (эконометрика).
Построить модели процессов AR(1) (fi=0,8) , MA(1) (teta=0,8), ARMA(1,1) (fi=0.8, teta=0,8). Для всех процессов найти автокорреляционную и частную автокорреляционную функции (вплоть до пятого порядка включительно).  
В любом случае было бы не лишним узнать что такое AR, fi, MA, teta, ARMA. Заранее спасибо.